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Título: Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022
Autor(es): Vargas, Bruno Antonio
Orientador(es): Costa Filho, Adonias Evaristo da
Palavras-chave: Mercado de câmbio;Mercado de capitais;Retornos;Crise
Editor: IDP
Citação: VARGAS, Bruno Antonio. Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022. 2023. 64 f. (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022.
Resumo: É comum séries temporais apresentarem fenômenos de aglomeração de volatilidade, que são períodos que intercalam altas e baixas em seus valores, sendo fundamental conhecer tais comportamentos, principalmente em épocas de incertezas como a vivida pela pandemia da COVID-19, que nos trouxe uma série de crises impactando duramente o mercado financeiro e alterando uma série de preços de ativos. Sendo assim, o presente trabalho investiga, de forma comparativa entre períodos, a presença de heterocedasticidade condicional auto-regressiva na série de retorno das taxas de juros pré- fixadas (ETTJ Pré) de curto, médio e longo prazo, usando na construção da curva de juros o modelo paramétrico/estatístico proposto por Nelson e Siegel (1987) e estendido por Svensson (1994). Os períodos de análise foram segregados da seguinte forma: Período Total (janeiro de 2010 a dezembro de 2021), Período Pré-Pandemia (janeiro de 2010 a fevereiro de 2020) e Período Pandemia da COVID-19 (março de 2020 a dezembro de 2021), usando em sua análise um estudo empírico com modelos da classe ARCH. Os resultados finais demonstrados pelos testes de significância e critérios de informações, demonstraram haver heterocedasticidade durante o período analisado e também a mudança da volatilidade durante o período da COVID-19, apresentando resultados altamente significantes pelas regressões realizadas.
URI: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4172
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