Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4172
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorCosta Filho, Adonias Evaristo da-
dc.contributor.authorVargas, Bruno Antonio-
dc.date.accessioned2023-01-18T21:39:42Z-
dc.date.available2023-01-18T21:39:42Z-
dc.date.issued2022-
dc.date.submitted2022-
dc.identifier.citationVARGAS, Bruno Antonio. Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022. 2023. 64 f. (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4172-
dc.description.abstractÉ comum séries temporais apresentarem fenômenos de aglomeração de volatilidade, que são períodos que intercalam altas e baixas em seus valores, sendo fundamental conhecer tais comportamentos, principalmente em épocas de incertezas como a vivida pela pandemia da COVID-19, que nos trouxe uma série de crises impactando duramente o mercado financeiro e alterando uma série de preços de ativos. Sendo assim, o presente trabalho investiga, de forma comparativa entre períodos, a presença de heterocedasticidade condicional auto-regressiva na série de retorno das taxas de juros pré- fixadas (ETTJ Pré) de curto, médio e longo prazo, usando na construção da curva de juros o modelo paramétrico/estatístico proposto por Nelson e Siegel (1987) e estendido por Svensson (1994). Os períodos de análise foram segregados da seguinte forma: Período Total (janeiro de 2010 a dezembro de 2021), Período Pré-Pandemia (janeiro de 2010 a fevereiro de 2020) e Período Pandemia da COVID-19 (março de 2020 a dezembro de 2021), usando em sua análise um estudo empírico com modelos da classe ARCH. Os resultados finais demonstrados pelos testes de significância e critérios de informações, demonstraram haver heterocedasticidade durante o período analisado e também a mudança da volatilidade durante o período da COVID-19, apresentando resultados altamente significantes pelas regressões realizadas.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherIDPpt_BR
dc.rightsOpen Accesspt_BR
dc.subjectMercado de câmbiopt_BR
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.subjectRetornospt_BR
dc.subjectCrisept_BR
dc.titleDeterminantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022pt_BR
dc.typeTese de mestradopt_BR
dc.location.countryBRApt_BR
Aparece nas coleções:Mestrado Profissional em Economia

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
DISSERTACAO_BRUNO ANTONIO VARGAS_MESTRADO ECONOMIA_2022.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
Visualizar/Abrir


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.