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dc.contributor.advisorTessmann, Mathias Schneid-
dc.contributor.authorBarros, Maurício Araújo-
dc.date.accessioned2023-10-27T15:14:53Z-
dc.date.available2023-10-27T15:14:53Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationBARROS, Maurício Araújo. Resposta dos leilões de títulos públicos a choques de incerteza no Brasil : uma análise quantitativa do mercado primário utilizando modelo VAR / Maurício Araújo Barros. 2023. 61 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4844-
dc.description.abstractEste trabalho tem como objetivo investigar o comportamento dos leilões de títulos públicos em períodos de incerteza econômica. Para isso, são considerados dados de 2003 a 2022 das ofertas primárias dos títulos públicos LFT, LTN, NTN-F e NTN-B de longo prazo e de medidas de incerteza como volatilidade a mensal do índice Ibovespa, desvio padrão mensal das expectativas da atividade econômica e índice de incerteza de política econômica. Assim, são construídos modelos de vetores autorregressivos (VAR) e geradas funções impulso reposta com choque de incerteza. Os resultados mostram que os choques de incerteza tendem a apresentar um efeito rebote, indicando que a incerteza afeta as quantidades demandadas e a ofertadas apenas temporariamente. Analisando individualmente cada título, verificou-se que os títulos LFT apresentaram menor sensibilidade aos choques, os LTN apresentaram o maior rebote após o choque, os NTN-Fs apresentaram uma queda com uma seguinte normalização, enquanto os NTN-Bs apresentaram a maior queda e o menor retorno da demanda após o choque.pt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accesspt_BR
dc.subjectChoque de incertezapt_BR
dc.subjectTítulos públicospt_BR
dc.subjectVolume de negociaçõespt_BR
dc.subjectVetores autorregressivospt_BR
dc.titleResposta dos leilões de títulos públicos a choques de incerteza no Brasil : uma análise quantitativa do mercado primário utilizando modelo VARpt_BR
dc.typeTese de mestradopt_BR
dc.location.countryBRApt_BR
Aparece nas coleções:Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento - Brasília

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